Bollinger Bands Bollinger Bands Introduction Opracowany przez Johna Bollingera zespół Bollinger Band to pasmo zmienności umieszczone powyżej i poniżej średniej ruchomej. Zmienność opiera się na odchyleniu standardowym. który zmienia się wraz ze wzrostem i spadkiem zmienności. Pasma automatycznie powiększają się, gdy zwiększa się zmienność i zawężają się, gdy maleje zmienność. Ta dynamiczna natura Bollinger Bands oznacza również, że mogą być używane na różnych papierach wartościowych przy standardowych ustawieniach. W przypadku sygnałów, prążki Bollingera mogą być używane do identyfikacji M-Topów i W-Dna lub do określania siły trendu. Sygnały pochodzące od zwężenia BandWidth omówiono w szkolnym artykule na temat BandWidth. Uwaga: Bollinger Bands jest zastrzeżonym znakiem towarowym Johna Bollingera. Obliczenia SharpCharts Zespoły Bollingera składają się ze środkowego pasma z dwoma zewnętrznymi pasmami. Środkowy zespół to prosta średnia ruchoma, która zwykle jest ustawiona na 20 okresów. Stosuje się prostą średnią ruchomą, ponieważ formuła odchylenia standardowego również wykorzystuje prostą średnią ruchomą. Okres oczekiwania dla odchylenia standardowego jest taki sam, jak dla prostej średniej ruchomej. Zewnętrzne pasma są zwykle ustawione 2 odchylenia standardowe powyżej i poniżej środkowego pasma. Ustawienia można dopasować do charakterystyki poszczególnych papierów wartościowych lub stylów handlowych. Bollinger zaleca dokonywanie małych przyrostowych korekt mnożnika odchylenia standardowego. Zmiana liczby okresów dla średniej ruchomej wpływa również na liczbę okresów wykorzystywanych do obliczenia odchylenia standardowego. Dlatego do mnożnika odchylenia standardowego wymagane są tylko małe korekty. Wzrost okresu średniej ruchomej automatycznie zwiększyłby liczbę okresów wykorzystywanych do obliczenia odchylenia standardowego, a także uzasadniałby wzrost mnożnika odchylenia standardowego. Z 20-dniowym SMA i 20-dniowym odchyleniem standardowym, mnożnik odchylenia standardowego jest ustawiony na 2. Bollinger sugeruje zwiększenie mnożnika odchylenia standardowego do 2.1 dla 50-okresowego SMA i zmniejszenie mnożnika odchylenia standardowego do 1.9 przez 10-okres SMA. Sygnał: W-Bottoms W-Bottoms było częścią pracy Arthura Merrill039, która zidentyfikowała 16 wzorów o podstawowym kształcie litery W. Bollinger używa tych różnych wzorców W z Bollinger Bands do identyfikacji W-Dna. W-Bottom tworzy trend spadkowy i wiąże się z dwoma obniżkami reakcji. W szczególności, Bollinger szuka W-Dna, gdzie drugi dolny jest niższy niż pierwszy, ale utrzymuje się powyżej dolnego pasma. Istnieją cztery kroki, aby potwierdzić W-Bottom z Bollinger Bands. Po pierwsze, reakcja w niskiej formie. Niski poziom jest zazwyczaj, ale nie zawsze, niższy niż dolny próg. Po drugie, istnieje odbicie w środkowym paśmie. Po trzecie, w zabezpieczeniu obowiązuje nowa cena. Ten niski poziom mieści się powyżej dolnego pasma. Zdolność do trzymania się powyżej niższego pasma podczas testu wykazuje mniejsze osłabienie przy ostatnim spadku. Po czwarte, wzór potwierdza się silnym ruchem z drugiego niskiego poziomu i oporem. Wykres 2 pokazuje Nordstrom (JWN) z W-Bottom w styczniu i lutym 2017 r. Po pierwsze stado miało niską reakcję w styczniu (czarna strzałka) i złamało się poniżej dolnego pasma. Po drugie nastąpiło odbijanie się ponad środkowym pasmem. Po trzecie, akcja przesunęła się poniżej styczniowego minimum i utrzymała się powyżej dolnego pasma. Nawet jeśli 5-lutowy skok spadł na niższe pasmo, to Bollinger Bands są obliczane na podstawie cen zamknięcia, więc sygnały powinny również opierać się na cenach zamknięcia. Po czwarte, pod koniec lutego kurs powiększył się i wzrósł na początku lutego. Wykres 3 pokazuje Sandisk z mniejszym W-Bottom w lipcu-sierpniu 2009. Sygnał: M-Tops M-Tops były również częścią pracy Arthura Merrill039, która zidentyfikowała 16 wzorów o podstawowym kształcie litery M. Bollinger używa tych różnych wzorców M z Bollinger Bands do identyfikacji M-Topów. Według Bollingera, szczyty są zwykle bardziej skomplikowane i wyciągnięte niż dna. Podwójne blaty, wzory na ramiona i ramiona oraz diamenty reprezentują rozwijające się szczyty. W swojej najbardziej podstawowej formie M-Top jest podobny do podwójnego blatu. Jednak wzloty reakcji nie zawsze są równe. Pierwszy wysoki może być wyższy lub niższy niż drugi wysoki. Bollinger sugeruje, aby szukał oznak niepotwierdzenia, gdy bezpieczeństwo robi nowe wysokie poziomy. Jest to zasadniczo przeciwieństwo W-Bottom. Niezrealizowanie następuje w trzech krokach. Po pierwsze, zabezpieczenie wykuwa reakcję wysoko ponad górnym pasmem. Po drugie, następuje cofnięcie w kierunku środkowego pasma. Po trzecie, ceny przekraczają wcześniejsze wysokie wartości, ale nie osiągają wyższego pasma. To jest znak ostrzegawczy. Niezdolność drugiej reakcji wysokiej do osiągnięcia górnego pasa pokazuje malejący moment, który może zapowiedzieć odwrócenie trendu. Ostateczne potwierdzenie pochodzi z przerwą wsparcia lub słabym sygnałem wskaźnika. Wykres 4 pokazuje Exxon Mobil (XOM) z M-Topem w okresie od kwietnia do maja 2008 r. Akcje przesunęły się powyżej górnego pasma w kwietniu. W maju nastąpiło spowolnienie, a następnie kolejne pchnięcie powyżej 90. Mimo że akcje przesunęły się powyżej górnego pasma w ciągu dnia, nie zamknęły się powyżej górnego pasma. M-Top został potwierdzony z przerwą na wsparcie dwa tygodnie później. Zauważ również, że MACD uformował niedźwiedziową dywergencję i przesunął się poniżej linii sygnałowej w celu potwierdzenia. Wykres 5 pokazuje Pulte Homes (PHM) w trendzie wzrostowym w okresie od lipca do sierpnia 2008 r. Cena przekroczyła górną granicę na początku września, aby potwierdzić wzrost. Po wycofaniu się poniżej 20-dniowego SMA (środkowy pasmo Bollingera), akcja przesunęła się na wyższą wysokość powyżej 17. Pomimo tego nowego wysokiego w ruchu, cena nie przekroczyła górnego pasma. To błysnęło znakiem ostrzegawczym. Magazyn złamał wsparcie tydzień później i MACD przesunął się poniżej linii sygnałowej. Zauważ, że ten M-top jest bardziej złożony, ponieważ są niższe wartości szczytowe reakcji po każdej stronie piku (niebieska strzałka). Ten rozwijający się top tworzył mały wzór głowy i ramion. Signal: Walking the Bands Ruchy powyżej lub poniżej pasm nie są sygnałami per se. Jak to ujął Bollinger, ruchy, które dotykają lub przekraczają prążki, nie są sygnałami, lecz znacznikami. Na pierwszy rzut oka ruch do górnego pasma pokazuje siłę, podczas gdy ostry ruch do dolnego zespołu pokazuje słabość. Oscylatory Momentum działają w podobny sposób. Wykup nie musi być zwyżkowy. Potrzeba siły, by osiągnąć poziom wykupienia, a warunki wykupienia mogą wzrosnąć w silnym trendzie wzrostowym. Podobnie, ceny mogą towarzyszyć zespołowi z wieloma akcentami podczas silnego trendu wzrostowego. Pomyśl o tym przez chwilę. Górny prążek to 2 odchylenia standardowe powyżej 20-okresowej prostej średniej kroczącej. Aby przekroczyć ten górny zakres, potrzeba dość silnego ruchu cenowego. Dotknięcie górnym pasmem, które pojawi się po potwierdzeniu przez zespół Bollinger Band W-Bottom, zasygnalizuje początek trendu wzrostowego. Tak jak silny trend wzrostowy generuje wiele tagów górnego pasma, często ceny nie docierają do niższego pasma podczas trendu wzrostowego. 20-dniowa SMA czasami działa jako wsparcie. W rzeczywistości, spadki poniżej 20-dniowego SMA czasami zapewniają możliwości kupowania przed następnym znacznikiem górnego pasma. Wykres 6 pokazuje produkty Air Products (APD) ze wzrostem i zamykają się powyżej górnej granicy w połowie lipca. Po pierwsze zauważ, że jest to silny wzrost, który przekroczył dwa poziomy oporu. Silny ciąg w górę jest oznaką siły, a nie słabości. Handel okazał się płaski w sierpniu, a 20-dniowy SMA przesunął się w bok. Zespoły Bollingera zwęziły się, ale APD nie zamknął się poniżej dolnego pasma. Ceny i 20-dniowa SMA pojawiły się we wrześniu. Ogólnie rzecz biorąc, APD zamknął się powyżej górnej granicy co najmniej pięć razy w ciągu czterech miesięcy. Okno wskaźnika pokazuje 10-okresowy indeks kanału towarowego (CCI). Spadki poniżej -100 są uznawane za wyprzedane, a cofnięcie powyżej -100 oznacza rozpoczęcie wyprzedania (zielona linia przerywana). Górny pasek i breakout rozpoczęły trend wzrostowy. CCI następnie zidentyfikowane wycofywalne transakcje z spadkami poniżej -100. Jest to przykład łączenia Bollinger Bands z oscylatorem pędu dla sygnałów handlowych. Wykres 7 pokazuje Monsanto (MON) z przejściem w dolnym paśmie. Akcje upadły w styczniu z przerwą na wsparcie i zamknięto poniżej dolnego pasma. Od połowy stycznia do początku maja Monsanto zamknęło się poniżej dolnej granicy co najmniej pięć razy. Zauważ, że w tym okresie zapasy nie zamykały się powyżej górnego pasma. Przerwanie wsparcia i początkowe zamknięcie poniżej dolnego pasma zasygnalizowało trend spadkowy. Jako taki, 10-okresowy indeks Commodity Channel (CCI) został wykorzystany do zidentyfikowania krótkoterminowych sytuacji wykupienia. Ruch powyżej 100 jest wykupieniem. Powrót poniżej 100 oznacza wznowienie tendencji spadkowej (czerwone strzałki). System ten uruchomił dwa dobre sygnały na początku 2017 roku. Wnioski Wstęgi Bollingera odzwierciedlają kierunek z 20-okresowym SMA i zmiennością z górnymi pasmami. W związku z tym można ich użyć do ustalenia, czy ceny są względnie wysokie lub niskie. Według Bollingera zespoły powinny zawierać 88-89 akcji cenowych, co sprawia, że ruch poza pasmem jest znaczący. Technicznie, ceny są stosunkowo wysokie, gdy powyżej górnego pasma i stosunkowo niskie, gdy poniżej dolnego pasma. Jednak stosunkowo wysoka nie powinna być uznawana za bessy lub sygnał sprzedaży. Podobnie, stosunkowo niska nie powinna być uznana za optymistyczną lub jako sygnał kupna. Ceny są wysokie lub niskie z jakiegoś powodu. Podobnie jak w przypadku innych wskaźników, prążki Bollingera nie mają być używane jako samodzielne narzędzie. Osoby sporządzające wykresy powinny łączyć prążki Bollingera z podstawową analizą trendów i innymi wskaźnikami do potwierdzenia. Zespoły i SharpCharts Bollinger Bands można znaleźć w SharpCharts jako nakładkę ceny. Podobnie jak w przypadku zwykłej średniej kroczącej, Bollinger Bands powinien być wyświetlany na szczycie wykresu cenowego. Po wybraniu pasm Bollingera, domyślne ustawienie pojawi się w oknie parametrów (20,2). Pierwsza liczba (20) określa okresy dla prostej średniej ruchomej i odchylenia standardowego. Druga liczba (2) ustawia mnożnik odchylenia standardowego dla górnego i dolnego pasma. Te domyślne parametry ustawiają prążki 2 odchylenia standardowe powyżej poniżej prostej średniej ruchomej. Użytkownicy mogą zmieniać parametry w celu dostosowania ich do potrzeb wykresów. Zespoły Bollingera (50,2.1) mogą być używane w dłuższym okresie czasu lub w przypadku krótszych ram czasowych można zastosować pasmo Bollingera (10,1.9). Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykład na żywo. Stocks Commodities Magazine Artykuły: Podstawy zespołów Bollinger W latach 80. John Bollinger, długoletni technik rynku, opracował technikę używania średniej ruchomej z dwoma pasmami handlowymi nad i pod nią. W przeciwieństwie do obliczania procentu z normalnej średniej ruchomej, prążki Bollingera po prostu dodają i odejmują obliczenia odchylenia standardowego. Odchylenie standardowe jest matematyczną formułą, która mierzy zmienność. pokazujący, jak cena akcji może się różnić od jej prawdziwej wartości. Mierząc zmienność cen, zespoły Bollinger dostosowują się do warunków rynkowych. To sprawia, że są bardzo przydatni dla handlowców: mogą znaleźć prawie wszystkie dane dotyczące cen między dwoma zespołami. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak działa ten wskaźnik i jak możesz go zastosować do handlu. (Aby dowiedzieć się więcej na temat zmienności, zobacz Wskazówki dla inwestorów na niestabilnych rynkach.) Co to jest Bollinger Band Bollinger Bands składa się z linii środkowej i dwóch kanałów cenowych (pasma) powyżej i poniżej. Linia środkowa jest wykładniczą średnią ruchomą, a kanały cenowe są standardowymi odchyleniami badanego zasobu. Pasma będą rozszerzać się i zacieśniać, ponieważ akcja cenowa danej emisji staje się niestabilna (ekspansja) lub wiąże się w wąski schemat handlu (skurcz). (Dowiedz się o różnicy między prostymi i wykładniczymi średnimi kroczącymi, sprawdzając Średnie kroczące: czym są) Akcje mogą inwestować przez długi czas w trendach. aczkolwiek z pewną niestabilnością od czasu do czasu. Aby lepiej widzieć trend, inwestorzy używają średniej ruchomej do filtrowania akcji cenowych. W ten sposób handlowcy mogą zbierać ważne informacje o tym, jak rynek się handluje. Na przykład po gwałtownym wzroście lub spadku trendu rynek może się skonsolidować. handel wąską modą i przekraczanie granic powyżej i poniżej średniej kroczącej. Aby lepiej monitorować to zachowanie, handlowcy używają kanałów cenowych, które obejmują aktywność handlową związaną z trendem. Wiemy, że rynki handlują nieregularnie na co dzień, nawet jeśli nadal inwestują w trend wzrostowy lub trend zniżkowy. Technicy używają średnich ruchomych z liniami wsparcia i oporu, aby przewidzieć cenę akcji. Górny opór i niższe linie wsparcia są najpierw rysowane, a następnie ekstrapolowane w celu utworzenia kanałów, w których przedsiębiorca spodziewa się, że ceny zostaną ograniczone. Niektórzy handlowcy rysują proste linie łączące albo szczyty albo tony cen, aby odpowiednio określić górną lub dolną granicę cenową, a następnie dodają równoległe linie, aby zdefiniować kanał, w którym ceny powinny się poruszać. Dopóki ceny nie wypłyną z tego kanału, przedsiębiorca może być dość pewny, że ceny idą zgodnie z oczekiwaniami. Kiedy ceny akcji nieustannie dotykają górnego pasma Bollingera, ceny są uważane za wykupione w odwrotnym kierunku, gdy wciąż dotykają dolnego pasma, ceny są uważane za wyprzedane. wyzwalanie sygnału kupna. Korzystając z pasm Bollingera, określ górne i dolne pasma jako cele cenowe. Jeśli cena odchyla się od dolnego pasma i przekracza średnią 20-dniową (środkowa linia), górny próg przedstawia górną cenę docelową. W silnym trendzie wzrostowym ceny zazwyczaj wahają się pomiędzy górnym pasmem a 20-dniową średnią kroczącą. Kiedy tak się dzieje, przekroczenie 20-dniowej średniej ruchomej ostrzega przed odwróceniem trendu do spadku. (Aby uzyskać więcej informacji na temat mierzenia kierunku aktywów i czerpania z niego zysków, zobacz Monitorowanie cen akcji za pomocą linii trendu.) Frexit skrót od quotrenchqurench jest francuskim spinoffem terminu Brexit, który pojawił się po głosowaniu w Wielkiej Brytanii. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zwroty zarobione powyżej tego, co można było zarobić na ryzyku. Bandy Bolllinga to prosty, ale mocny wskaźnik, idealny dla przedsiębiorców, którzy lubią wizualny styl handlu. Bollinger Bands: szybkie podsumowanie Stworzony przez Johna Bollingera wskaźnik Bollinger Bands mierzy zmienność rynku i dostarcza wielu użytecznych informacji: - kierunek trendu - kontynuacja lub wstrzymanie trendu - okresy konsolidacji rynku - okresy nadchodzących dużych wybuchów zmienności - względne rynkowe szczyty i dna i cele cenowe. Interpretacja Bollinger Bands Wskaźnik Bollinger Bands składa się z trzech pasm, które 85 czasu zachowują cenę w ich granicach: - Prosta średnia ruchoma (SMA) w środku (z domyślną wartością 20) - Dolna granica - SMA minus 2 odchylenia standardowe - Górna zespół - SMA plus 2 standardowe odchylenia Domyślną wartością dla zespołów Bollinger na rynku Forex jest (20,2) - ustawienia dobrze wykorzystują nasze zrzuty ekranu. Kiedy rynek staje się bardziej zmienny, pasma będą się zgadzać, rozszerzając i oddalając się od środkowej linii. Kiedy rynek zwalnia i staje się mniej zmienny, zespoły zbliżają się do siebie. Jak handlować z zespołami Bollinger Ruchy cen w górnych pasmach kanału trend wzrostowy, niżej - tendencja spadkowa Bardzo łatwo jest zidentyfikować dominujący kierunek cenowy, po prostu odpowiadając na pytanie: w jakiej części pasm Bollinger cena jest obecnie handlowana, jeśli cena pozostaje powyżej średniej w górnym kanale mamy przeważający trend wzrostowy. Jeśli poniżej środkowej linii w dolnym kanale mamy przeważający trend zniżkowy. I na wypadek, gdybyś przegapił początek trendu, Bollinger Bands może pomóc ci w dostaniu się do trendu z dobrym ryzykiem stosunku nagród przy wycofywaniu. Po prostu szukaj spadków w kierunku środkowej linii Bollinger Bands i wprowadź kierunek trendu. Niska lotność, a następnie wybuchy o wysokiej lotności Kiedy zespoły Bollingera zaczynają zwężać się do punktu, w którym wizualnie tworzą zgrabny, wąski zakres (mierzony nie inaczej niż za pomocą oczu), jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej, sygnały o nadchodzącej sytuacji wzrost zmienności po zerwaniu rynku poza pasmem. Jest podobny do spokojnego czasu przed burzą. Im więcej czasu upłynie, gdy cena mieści się w wąskim przedziale Bollinger Bands, tym bardziej agresywny i rozległy jest przełom. Przesunięcie ceny poza kontynuację trendu pasm Kiedy cena porusza się i zamyka poza górnymi lub dolnymi pasmami Bollingera, implikuje kontynuację trendu. Wraz z nim zespoły Bollingera wciąż się poszerzają wraz ze wzrostem niestabilności. Ale nie zawsze jest to proste: w pewnym momencie zamknięcie poza Bollinger Bands będzie oznaczać wyczerpanie cen i zbliżające się odwrócenie tendencji. Same zespoły Bollingera nie są w stanie zidentyfikować wzorców kontynuacji i odwrócenia i wymagają wsparcia z innych wskaźników, takich jak często RSI, ADX lub MACD w ogóle we wszystkich typach wskaźników, które podkreślają rynki z innej niż zmienność i perspektywy trendu (pęd, objętość, siła rynkowa rozbieżność itp.). Wzorce odwrócenia trendu z pasmami Bollingera Z reguły zamknięcie świecy poza pasmami Bollingera, a następnie świeca zamykająca się w pasmach Bollingera, służy jako wczesny sygnał do odwrócenia tendencji. Nie jest to jednak 100 zapewnienia natychmiastowego odwrócenia tendencji. Ponieważ długo agresywny trend nie rozwija się tak często, na ogół będzie więcej odwrotów niż przypadków kontynuacji, jednak tylko sygnały filtrów z innych wskaźników mogą pomóc wykryć prawdziwe i fałszywe rynkowe szczyty i dna. Mówiąc o ostatnich, zespoły Bollinger mogą również pomóc w rozpoznawaniu i handlu podwójnymi i podwójnymi dnami. Wzory W i M z opaskami Bollingera Podwójny top lub wzór M to konfiguracja sprzedaży. W przypadku pasm Bollingera występuje, gdy zachodzi następująca sekwencja: - cena wnika w dolną wstęgę, - cofa się w kierunku środkowej linii, - powstaje nowa kolejna niska, a ta niska jest powyżej dolnego pasa i nigdy jej nie dotknęła. - konfiguracja jest potwierdzana, gdy cena sięga i przekracza środkową linię Bollingera. W rzeczywistości bardzo konserwatywne podejście do handlu wymaga, aby cena przekroczyła i zamknęła się po drugiej stronie środkowej linii Bollinger Bands, zanim zmiana trendu zostanie potwierdzona. Jak zapewne zauważyłeś, środkowa linia Bollinger Bands to po prostu linia 20 SMA (domyślna). Ta prosta średnia ruchoma (SMA) jest sama w sobie szeroko stosowanym indywi - dualnym wskaźnikiem, który pomaga handlowcom rynku Forex identyfikować dominujące trendy i potwierdzać sygnały transakcyjne. Bollinger Bands jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bollinger, John A. Znak towarowy jest zarejestrowany do analizy finansowej i usług badawczych. Data rejestracji: 12202017 Kopia praw autorskich Wskaźniki Forex Kontynuujmy informacje o pasmach Bollingera. Innym znanym podejściem jest użycie dwóch zestawów pasm Bollingera: pasów Bollingera (20, 2) i pasm Bollingera (20, 1) na jednej mapie. Co robi, tworzy zestaw kanałów, których granice można skutecznie wykorzystać do oceny siły trendu. Mianowicie: - Kiedy rynek handluje wewnątrz BB (20, 1), sugeruje to słaby trend, brak tendencji lub zmianę trendu. - Kiedy rynek handluje poza BB (20, 1), sugeruje to silniejszy ruch i dowód tendencji. - Kiedy cena wzrośnie poza BB (20, 2), sugeruje to dodatkowe przyspieszenie ruchu, które wkrótce spowoduje odwrócenie lub przynajmniej przerwę - a więc jest to odpowiedni czas na spieniężenie w górnej części. Przyjrzyjmy się następnemu przykładowi, w którym różne warunki trendu są wyróżnione w kolorach: 1. Czerwona plama - silny trend zniżkowy jest wyraźnie widoczny w zaznaczonym na czerwono obszarze, gdy cena przesuwa się między pasmami (20, 1) i (20, 2) . 2. Żółta plama - cena wraca z powrotem do BB (20, 1) - brak trendu. 3. Zielona plama - silny trend wzrostowy, a następnie wysoka świeca zwyżkowa - przyspieszenie trendu, który wkrótce się zatrzymuje - cena powraca z powrotem do BB (20, 1). Dobra robota. Thanx za opis. tak trzymaj. niech Cię Bóg błogosławi.
No comments:
Post a Comment